Zum Inhalt
Fakultät Statistik

Abschlussarbeiten

Masterarbeiten am Lehrstuhl konzentrieren sich auf Inferenzverfahren für Zeitreihen- und Paneldatenmodelle sowie auf Finanzprognosen. Wir empfehlen dringend, dass Sie zuvor ein Seminar am Lehrstuhl belegt haben!

Wenn Sie Interesse an einer Abschlussarbeit im Bereich Ökonometrie und Statistik haben, senden Sie bitte eine E-Mail an Prof. Demetrescu mit folgenden Angaben:

  • Ihr Name, Ihre Matrikelnummer und Ihr Studienfach
  • Ihr Interesse und, wenn möglich, eine erste Idee für ein Thema
  • Ihr gewünschter Starttermin

Verwenden Sie für die Kommunikation immer Ihre Uni-Mail-Adresse!

Themen von Interesse betreffen vor allem ökonometrische Prognosen (sowohl theoretisch als auch in der Anwendung), aber auch verwandte Vorschläge und Proposals sind willkommen.

Ausgewählte frühere Themen:

  • How Robust Are Time-Constant BVARs to Structural Breaks?
  • Uncovering periods of directional predictability of stock returns
  • Statistically Efficient Neural Network based Forecasts of Stock Return Volatility
  • Restoring the monotonicity of the power function under time-varying alternatives: Parametric and non-parametric approaches
  • Predictive modeling of customer loyalty based on transaction data
  • An empirical multivariate analysis of selected DJIA realized volatilities
  • Forecasting Value at Risk Using Selected Data Mining Techniques: The S&P500 Case
  • A comparison of different covariance matrix estimators with application to portfolio management
  • An IVX Approach To Panel Unit Roots Testing