Zum Inhalt
Fakultät Statistik
Lehrstuhlinhaber

Prof. Dr. Matei Demetrescu

Kontakt

Technische Universität Dortmund
Fakultät Statistik
Lehrstuhl für Ökonometrie und Statistik
CDI-Gebäude, Raum 7
44221 Dortmund

E-Mail: mdeme@statistik.tu-dortmund.de
Tel.: +49 231 755 3125

Porträtfoto von Matei Demetrescu © Felix Schmale​/​TU Dortmund
  • 2014–2022 Professor für Statistik und Empirische Wirtschaftsforschung an der Christian-Albrechts-Universität, Kiel
  • 2010–2014 Professor für Ökonometrie an der Universität Bonn
  • 2008–2010 Juniorprofessor für Angewandte Ökonometrie an der Goethe-Universität, Frankfurt
  • 2009 Promotion in Wirtschaftsingenieurwesen an der Polytechnischen Universität Bukarest (betreut von Hans-Dieter Heike)
  • 2007 Max Weber Postdoc-Stipendium am Europäischen Hochschulinstitut, Florenz
  • 2005 Promotion in Wirtschaftswissenschaften an der Goethe Universität Frankfurt (betreut von Uwe Hassler)
  • 2000 Diplom in Ingenieurwesen und Betriebswirtschaftslehre an der Polytechnischen Universität Bukarest

Prognose-Verfahren

  • Finanzdaten
  • Prognoseregressionen
  • Prognosevergleiche

Panel-Verfahren

  • Paneldatenmodelle mit Fehlerabhängigkeit in der Querschnittsdimension
  • Quantilsregressionen und Panel-Quantilsregressionen

Ausgewählte Publikationen:

  • Demetrescu, M. und Kruse-Becher, R.  (2025). Is U.S. Real Output Growth Non-Normal? A tale of time-varying location and scale. Journal of Economic Dynamics and Control 171, 105032. DOI.
  • Hoga, Y. und Demetrescu, M. (2022). Monitoring Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts. Management Science 69 (5), 2954-2971. DOI.
  • Demetrescu, M., Georgiev, I., Rodrigues, P. M. M., und Taylor, A. M. R. (2022). Testing for Episodic Predictability in Stock Returns. Journal of Econometrics 227 (1), 85-113. DOI.
  • Demetrescu, M. und Hassler, U. (2016). (When) Do Long Autoregressions Account for Neglected Changes in Parameters?. Econometric Theory 32(6). 1317-1348. DOI.
  • Demetrescu, M. (2007). Optimal Forecast Intervals Under Asymmetric Loss. Journal of Forecasting 26(4), 227-238. DOI.

Eine vollständige Publikationsliste finden Sie unter dem Punkt Mehr zur Person.

Regelmäßig angebotene Lehrveranstaltungen

  • Case Studies
  • Econometrics
  • Econometric Forecasting
  • Panel Data Econometrics
  • Statistical Theory
  • Time Series Analysis
  • Seminars on Time Series Econometrics and Forecasting