Prof. Dr. Matei Demetrescu

• 2014–2022 Professor für Statistik und Empirische Wirtschaftsforschung an der Christian-Albrechts-Universität, Kiel
• 2010–2014 Professor für Ökonometrie an der Universität Bonn
• 2008–2010 Juniorprofessor für Angewandte Ökonometrie an der Goethe-Universität, Frankfurt
• 2009 Promotion in Wirtschaftsingenieurwesen an der Polytechnischen Universität Bukarest (betreut von Hans-Dieter Heike)
• 2007 Max Weber Postdoc-Stipendium am Europäischen Hochschulinstitut, Florenz
• 2005 Promotion in Wirtschaftswissenschaften an der Goethe Universität Frankfurt (betreut von Uwe Hassler)
• 2000 Diplom in Ingenieurwesen und Betriebswirtschaftslehre an der Polytechnischen Universität Bukarest

Prognose-Verfahren

• Finanzdaten
• Prognoseregressionen
• Prognosevergleiche

Panel-Verfahren

• Paneldatenmodelle mit Fehlerabhängigkeit in der Querschnittsdimension
• Quantilsregressionen und Panel-Quantilsregressionen

Ausgewählte Publikationen:

• Hoga, Y. und Demetrescu, M. (2022). Monitoring Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts. Management Science 69 (5), 2954-2971. DOI.
• Demetrescu, M., Georgiev, I., Rodrigues, P. M. M., und Taylor, A. M. R. (2022). Testing for Episodic Predictability in Stock Returns. Journal of Econometrics 227 (1), 85-113. DOI.
• Demetrescu, M. und Hassler, U. (2016). (When) Do Long Autoregressions Account for Neglected Changes in Parameters?. Econometric Theory 32(6). 1317-1348. DOI.
• Breitung, J. und Demetrescu, M. (2015). Instrumental Variable and Variable Addition Based Inference in Predictive Regressions. Journal of Econometrics 187(1), 358-375. DOI.
• Demetrescu, M. (2007). Optimal Forecast Intervals Under Asymmetric Loss. Journal of Forecasting 26(4), 227-238. DOI.

Eine vollständige Publikationsliste finden Sie unter dem Punkt Mehr zur Person.

Regelmäßig angebotene Lehrveranstaltungen

• Case Studies
• Econometrics
• Panel Data Econometrics
• Statistical Theory

Weitere Lehrveranstaltungen

• Time Series Econometrics (Seminar) (WiSe 2023/24)
• Forecasting in Data-Rich Environments (Seminar) (WiSe 2022/23)
• Econometric Forecasting (SoSe 2022)
• Predictive regressions for stock returns (Seminar) (SoSe 2022)

Lebenslauf